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大发电子游戏网址:把低相关性的收入来源放在一起

时间:2020/11/21 11:30:04   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:全球市场进入降温期后,a股再次跌入区间波动,利率债券呈现多空博弈局面,信用债券违约也导致市场波动加剧。在股票和债券持续波动的背景下,如何在中国获得相对稳定和相对较高的绝对收益成为了国外机构关注的焦点,多元化的投资策略也引起了人们的关注。值得一提的是,相关数据显示,今年前三季度私募...
全球市场进入降温期后,a股再次跌入区间波动,利率债券呈现多空博弈局面,信用债券违约也导致市场波动加剧。在股票和债券持续波动的背景下,如何在中国获得相对稳定和相对较高的绝对收益成为了国外机构关注的焦点,多元化的投资策略也引起了人们的关注。值得一提的是,相关数据显示,今年前三季度私募基金平均收益为2016年以来最高水平。


其中排名前10%的产品平均回报率超过30%。今年,基金整体呈加速发展趋势。目前,公开发行的数量从2017年的6家增加到1300多家,规模从220亿元增加到740多亿元。第一批6款产品3年实现了正收益。战略旨在打造“全天候结合”早在2019年,瑞银资产管理(上海)有限公司作为瑞银资产管理在中国的外商独资企业,就正式推出了首个外资私募股权投资基金,标志着外资私募股权投资基金正式启动。


如今,相关产品的发行也在加速。此外,今年9月出台的新规还允许直接投资于私人股本基金。未来可以预见的是,将扩大外国私人股本在华发行的产品的布局。瑞银资产管理(上海)有限公司基金经理夏坤在接受记者专访时表示,从战略角度看,产品主要通过分散风险和收益,打造稳定的全天候投资组合,力求投资多元化。在战略和收入驱动因素之间实现了适当的平衡。产品标的基金主要包括私募股权产品,其策略包括基本面股票、定量相对价值、系统商品交易咨询等,并随市场风险变化而动态调整。


目前,全球基金都在寻求收益,但收益的质量与收益本身的水平同样值得关注。例如,控制波动率,把握主要资产的相关性就是重点。夏坤认为,获得绝对收益的主要途径有三种:一种是套期保值(消除系统性风险);第二个是多样化,也就是说,把低相关性的收入来源放在一起。这两个都是多元化的。
目前涉及投资战略;三是延长投资时间(如股票),这主要是客户需要做的功课。如果能够实现合理的多元化,那么积极回报之间的相关性就会非常低,这也意味着在不同的周期或市场条件下,投资组合的波动会更小。


夏库恩说,例如,如果原始的个人策略或有回档位在资产市场超过了10个点数,但如果足够多元化的投资组合和不同收入来源是放在一起,其他基金头寸仍然可以做出贡献的收入,并回档位可以进一步缩小。

相关数据显示,今年前三季度私募股权FOF基金平均收益率为2016年以来最高水平。公开发行的数量也从2017年的6家增加到1300多家,规模也从220亿元增加到740多亿元。

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